فایل کاربردی تخمین مدل و استنتاج آماری 22 صفحه

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات تخمین مدل و استنتاج آماری را در زیر مطالعه نمایید.

تحقیق تخمین مدل و استنتاج آماری در 22 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 22

حجم فایل: 53 کیلو بایت

تحقیق تخمین مدل و استنتاج آماری در 22 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

تخمین مدل و استنتاج آماریبررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی

قبل از تخمین مدل، به بررسی ایستایی می پردازیم. می توان چنین تلقی نمود كه هر سری زمانی توسط یك فرآیند تصادفی تولید شده است. داده های مربوط به این سری زمانی در واقع یك مصداق از فرآیند تصادفی زیر ساختی است. وجه تمایز بین (فرآیند تصادفی) و یك (مصداق) از آن، همانند تمایز بین جامعه و نمونه در داده های مقطعی است. درست همانطوری كه اطلاعات مربوط به نمونه را برای استنباطی در مورد جامعه آماری مورد استفاده قرار می دهیم، در تحلیل سریهای زمانی از مصداق برای استنباطی در مورد فرآیند تصادفی زیر ساختی استفاده می كنیم. نوعی از فرآیندهای تصادفی كه مورد توجه بسیار زیاد تحلیل گران سریهای زمانی قرار گرفته است فرآیندهای تصادفی ایستا می باشد.

برای تاكید بیشتر تعریف ایستایی، فرض كنید Yt یك سری زمانی تصادفی با ویژگیهای زیر است:

(1) میانگین

(2) واریانس :

(3) كوواریانس :

(4) ضریب همبستگی :

كه در آن میانگین ، واریانس كوواریانس (كوواریانس بین دو مقدار Y كه K دوره با یكدیگر فاصله دارند، یعنی كوواریانس بین Yt و Yt-k) و ضریب همبستگی مقادیر ثابتی هستند كه به زمان t بستگی ندارند.

اكنون تصور كنید مقاطع زمانی را عوض كنیم به این ترتیب كه Y از Yt به Yt-k تغییر یابد. حال اگر میانگین، واریانس، كوواریانس و ضریب همبستگی Y تغییری نكرد، می توان گفت كه متغیر سری زمانی ایستا است. بنابراین بطور خلاصه می توان چنین گفت كه یك سری زمانی وقتی ساكن است كه میانگین، واریانس، كوواریانس و در نتیجه ضریب همبستگی آن در طول زمان ثابت باقی بماند و مهم نباشد كه در چه مقطعی از زمان این شاخص ها را محاسبه می كنیم. این شرایط تضمین می كند كه رفتار یك سری زمانی، در هر مقطع متفاوتی از زمان، همانند می باشد.

فایل مفید دیگر:  تحقیق در مورد هندسه زیر دسته ریاضی

آزمون ساكن بودن از طریق نمودار همبستگی و ریشه واحد

یك آزمون ساده برای ساكن بودن براساس تابع خود همبستگی (ACF) می باشد. (ACF) در وقفه k با نشان داده می شود و بصورت زیر تعریف می گردد.

از آنجاییكه كوواریانس و واریانس، هر دو با واحدهای یكسانی اندازه گیری می‌شوند، یك عدد بدون واحد یا خالص است. به مانند دیگر ضرایب همبستگی، بین (1-) و (1+) قرار دارد. اگر را در مقابل K (وقفه ها) رسم نماییم، نمودار بدست آمده، نمودار همبستگی جامعه نامیده می شود. از آنجایی كه عملاً تنها یك تحقق واقعی (یعنی یك نمونه) از یك فرآیند تصادفی را داریم، بنابراین تنها می‌توانیم تابع خود همبستگی نمونه، را بدست آوریم. برای محاسبه این تابع می‌بایست ابتدا كوواریانس نمونه در وقفه K و سپس واریانس نمونه را محاسبه نماییم.


فهرست مطالب:

بررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی

ضریب همبستگی :

تغییرات ساختاری و آزمون ریشه واحد پرونرگرسیون ساختگیهم انباشتگی (هم جمعی)- آزمون هم انباشتگی (هم جمعی)- آزمون همگرایی جوهانسن مو جوسیلیوسمروری بر الگوهای اقتصاد سنجی پولیالگوهای كینزیالف- نگرشی كوتاه بر مبنای نظری در الگوهای كینزیب- مروری بر الگوی FRB-MIT

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تخمین مدل و استنتاج آماری ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تخمین مدل و استنتاج آماری – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تخمین مدل و استنتاج آماری;دانلود تحقیق تخمین مدل و استنتاج آماری;دانلود مقاله تخمین مدل و استنتاج آماری;تحقیق تخمین مدل و استنتاج آماری;مقاله تخمین مدل و استنتاج آماری;دانلود مقاله;دانلود پژوهش;دانلود تحقیق

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *